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KSL PRチャート
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     KSLオリジナルの KSL経験的ボラティリティ を可視化したグラフ


     KSL経験的ボラティリティ とは

 
KSL PRチャートのベースとなる考え方

    将来の軌跡を予測することが、できるって!?

    そんなことなど、できないでしょ!!

    でも、
    変動するであろう幅(リスク)は、予測できると思う。


     マンデルブロとハドソンの「10の格言」


 
着想は、台風の予想進路図

 台風の予想進路図には、現在の台風の位置 と 実際に進んできた経路、
 そして、今後およそ70%の確率で進むと予想される進路 と 予報円 が示されています。

 KSL PRチャートは、この台風の予想進路図から着想しました。

台風の予想進路図

気象庁ホームページより掲載(一部編集)

 
KSL PRチャートの説明

 KSL PRチャートは、
  分析期間(左側) と 予測期間(右側)  の2つの領域からなります。


 分析期間には、直近の推移(ローソク足/実線) と その推移に類似した過去の推移(複数の灰色の線)、
 予測期間には、青・緑・赤色の3本のリスク・ラインが示されます。

   青色のラインは 上方リスク(+1σ)
   緑色のラインは リスクの平均値
   赤色のラインは 下方リスク(−1σ)

 青色と赤色のラインに挟まれた領域は リスク・レンジ
 将来 およそ70%の確率(±1σ) で推移すると予測される領域を示しています。


KSL PRチャート





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KSL PRチャート の信頼性

  KSL経験的ボラティリティ の信頼性

  日本株式の1か月リスク予測

  為替(ドル/円)の3か月リスク予測(2010/7〜2012/3・日々のKSL PRチャート)



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